Success Story

IDS Customized Services – bewährte Zusammenarbeit für das betaFIPA-Modell

Der Kunde

Als ausgewiesener Spezialist entwickelt Swisscanto, das Gemeinschaftsunternehmen und die Fondsgesellschaft der Schweizer Kantonalbanken, qualitativ hoch stehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anleger, Firmen und Institutionen. In der Schweiz ist Swisscanto einer der führenden Investmentfondsanbieter, Asset-Manager und Anbieter von Vorsorgelösungen. Als Fondsanbieter wird Swisscanto von anerkannten Rating-Agenturen national und international regelmäßig ausgezeichnet.

Das Projekt

Bereits seit 2011 nutzt Swisscanto die Expertise von IDS GmbH – Analysis and Reporting Services (IDS) für die Erstellung der Fixed Income Performanceattribution (FIPA). Ausgehend von den dort erzielten Erfolgen durch ein verbessertes Datenmanagement und individuellere Berechnungen, lag es nahe, gemeinsamein speziell auf die Bedürfnisse der Swisscanto-Kunden zugeschnittenes Performanceattributionsmodell zu entwickeln, das den Investmentprozess von Swisscanto optimal unterstützt. 

Der Erfolg

Das Modell der „beta-FIPA“-Methode wurde von Swisscanto gemeinsam mit IDS entwickelt, um aussagefähige Resultate für die Abbildung des Anlageprozesses der Obligationen-Portfolios zu erhalten. Damit kann Swisscanto gegenüber seinen Kunden darlegen, dass die Outperformance auch mit der an den Kunden kommunizierten Anlagepolitik erzielt wurde. Nachdem es für Fixed Income Portfolios keine Standardmodelle gibt und damit keine befriedigende Präsentation von Attributionsergebnissen möglich war, setzten Swisscanto und IDS ein eigenes Modell, das betaFIPA-Modell, auf.

 

Swisscanto profitiert von:

  • Attributionsanalyse die jeweiligen Investitionen, deren spezifisches Verhalten sowie Märkte und Marktentwicklungen berücksichtigen
  • einem Maß für das individuelle Risiko des Fixed Income in Bezug auf die Gesamtvolatilität des Rentenmarktes
  • besserer Abbildung des Anlageprozesses von aktiven Bond-Portfolios
  • aussagekräftigeren Reports mit einem höheren Kundennutzen
  • mehr Chancen im Rahmen von RfPs
  • optimaler Erklärung der Outperformance auch für Bond-Portfolios mit einem offensiveren, angelsächsischen Kreditrisikoansatz
  • interner Entwicklung der Skills im Asset-Management.