Veröffentlichungen und Vorträge

 

Veröffentlichungen und Vorträge, die wir auf dieser Seite nicht zum Herunterladen anbieten, können Sie gerne bei uns bestellen.

2017

James Harwood-Bridgen / Dr. Bernd Fischer, Central Data Management for Global Asset Management – Challenges and Opportunities, auf der TSAM London am 15. März in London.

 

Thomas Ohlsen, PRIIPs regulation - challenges and solutions for fund companies, auf der TSAM London am 15. März in London.

 

Dr. Marcus Lesser / Dr. Stephan Schruff, PRIIPs-Verordnung: Erfahrungsbericht zur Umsetzung im Allianz-Konzern, auf der BVI- Veranstaltung Facts, Funds and Food, Frankfurt am Main, 01.02.2017

 

Dr. Boris Neubert / Dr. Stephan Schruff, PRIIPs KID as managed service for Allianz, PRIIPs-Arbeitsgruppe, Institut des Actuaires in Paris, 17. Januar 2017

 

Julia Hermann, Patrick Eschenburg, Bewertung von CoCo-Bonds – Eine empirische Analyse, Corporate Finance, Januar 2017

2016

2015

Dr. Tim - Oliver Müller, Asset Manager im Spannungsfeld regulatorischer Datenanforderungen, auf der BVI- Veranstaltung Facts, Funds and Food, Frankfurt am Main, 12.11.2015.

 

Dr. Boris Neubert, Interview zu der Herausforderungen und Chancen der neuen Regularien für die Asset-Management-Branche, auf der BVI Asset Management Konferenz am 1. Oktober 2015 in Frankfurt.

 

Haider Mannan, How IDS attained Solvency II readiness, auf der TSAM Europe 2015, London, 17.3.2015

 

Dr. Boris Neubert / David Zackenfels, Solvency II – spring-cleaning for the asset management industry in 2015?, Expert Guide Investment Funds – 2015, Corporate Live Wire, February 2015, p.12-17.

2014

Maximilian Härtel / Giuseppe Orlando, A Parametric Approach to Counterparty and Credit Risk, Journal of Credit Risk 10(4), p.97–133.

 

Dr. Boris Neubert, Regulatorisches Kundenreporting für Institutionelle Anleger, auf der BVI- Veranstaltung Facts, Funds and Food, Frankfurt am Main, 01.12.2014.

 

Kishor Bagri, CFA: Book Review of Dr. Bernd Fischer´s and Russel Wermers´ Performance Evaluation and Attribution of Security Portfolios. In: Book Reviews of the CFA Institute.

Kishor Bagri urteilt darin: "Highly recommended for professionals who evaluate portfolio managers [...], this book blends traditional concepts of portfolio evaluation with the latest academic findings." Die vollständige Buchbesprechung findet sich hier.

 

Thomas Ohlsen, Kapitalanlagereporting nach CRR/CRD - Kundenreporting für Banken, auf der BVI-Veranstaltung Facts, Funds and Food, Frankfurt am Main, 04.07.2014.

 

Dr. Bernd Fischer, Five years after Lehmann - what are we doing different from a risk perspective?, auf der 5. International Performance Measurement, Attribution and Risk Conference, London, 10.06.2014.

 

Dr. Boris Neubert, Asset-Management von Versicherungsgeldern – Herausforderungen und Chancen durch Solvency II, Aufsatz, 06.06.2014.

 

Andrej El, Wertentwicklung und Effizienz von Anlagekonzepten unter Berücksichtigung von SCR, auf der BVI-Veranstaltung Facts, Funds and Food, Frankfurt am Main, 06.06.2014.

 

Dr. Boris Neubert, Kapitalanlagereporting nach Solvency II - Herausforderungen für das institutionelle Asset-Management, auf der BVI- Veranstaltung Facts, Funds and Food, Frankfurt am Main, 02.06.2014.

  

Haider Mannan, High Quality Reports: Mission or Vision, auf der TSAM Europe 2014, London, 25.3.2014

 

Dr. Boris Neubert, Anforderungen an ein modernes Kapitalanlagereporting, BetrAV 1/ 2014, S. 52- 54. 

2013

Carsten Wittrock: Book Review of Dr. Bernd Fischer´s and Russel Wermers´ Performance Evaluation and Attribution of Security Portfolios. In: Journal of Performance Measurement, Fall 2013, S. 63-64.

Carsten Wittrock urteilt darin: "Although there are already quite a few books and numerous articles available in this area, the new book by Russell Wermers and Bernd Fischer is the first one to systematically present the actual status in theory and practice comprehensively" (S.63).

 

Dr. Boris Neubert, Welche Chancen bietet Solvency II für Fondsgesellschaften, auf dem Wertpapierforum, Wien, 28.11.2013

 

Dr. Philipp Stumm / Dr. Boris Neubert / Kevin Normann / Prof. Dr. Marcus R.W. Martin, Neue Ansätze im Risikomanagement: Risikoanalyse und -steuerung von Garantieprodukten, Risiko Manager 23/2013, S. 16-19

 

Alexander Schnepel / Benoit Aubert / Val Hooper, Revisiting the role of communication quality in ERP project success, American Journal of Business, Heft 28 / Ausgabe 1, s.64 - 85

 

Kamil Zielinski, Long Run stock performance of initial public offerings. An international insight. Trends in the World Economy - Key Problems of Selected Economies, Regions and Industries, 193-210. Heft 5, 2013.

 

Maximilian Härtel / Giuseppe Orlando, A Parametric Approach to Counterparty and Credit Risk, CEQURA Conference on Advances in Financial and Insurance Risk Management, München, 23-24.09.2013 

 

Boris Neubert, Anforderungen an ein modernes Kapitalanlagereporting, auf der aba-Tagung der Fachvereinigung Pensionskassen, Mannheim, 11.09.2013

 

Bernd R. Fischer, The Fundamental Importance of Data Management for Risk and Performance Measurement, auf der TSAM Europe 2013, London, UK

 

Haider Mannan, Inside Out - Next Generation Outsourcing, auf der TSAM Europe 2013, London, UK

2012

Bernd R. Fischer / Russ Wermers, Performance Evaluation and Attribution of Security Portfolios, Academic Press, 1ste Auflage, 31. Dezember 2012 

 

Boris Neubert, Key Success Factors in the Age of Regulation, auf dem IDS-Asset Management Briefing, London, UK, 06.11.2012

 

Boris Neubert, Reengineering the Investment Value Chain for Solvency II, auf dem 2ten Annual Managing Insurance Assets under Solvency II, London, 27.09.2012

 

Stephan Schruff, Liquity Risk from the Perspective of Asset Managers, PRMIA-Veranstaltung, Frankfurt/Main, 30.08.2012 

 

Boris Neubert, Auswirkungen von Solvency II auf die Fondsgesellschaften, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Ausgabe 10/2012, 491-496

 

Bernd R. Fischer, Verändert die Finanzkrise die Sicht auf Business Process Outsourcing?, auf dem 2ten D-A-CH Kongress für Finanzinformationen am 27.03.2012

 

Boris Neubert, Auswirkungen von Solvency II auf die Kapitalanlage in Investmentfonds, auf dem 2ten D-A-CH Kongress für Finanzinformationen am 27.03.2012

 

Petra Helena Schneider, Solvency II - Künftiges Anleger- und Aufsichtsreporting, auf dem BVI Fach-Seminar „Investitionen von Versicherungen in Investmentfonds“ am 17.02.2012 und 27.01.2012 in Frankfurt/Main

2011

Boris Neubert, Entscheidungsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement für Vermögensverwalter, Round Table Investment Performance, Zürich, 14.12.2011

 

Bernd Hübinger, Beitragsanalyse bei gemischten Mandaten und Dachfonds, SUPRA -  Performance, Risiko & Attribution, Frankfurt/Main, 23.11.2011 

 

Bernd R. Fischer, Moderne Ansätze zur Attributionsanalyse, SUPRA -  Performance, Risiko & Attribution, Frankfurt/Main, 23.11.2011

 

Stefan Zinn, Einführung von calculo zur Berechnung von Outperformance Fees, calculo Kunden-Nachmittag, Frankfurt/Main, 22.11.2011

 

Bernd R. Fischer/ Boris Neubert, Kosten für das Reporting können durch zentrale Plattform reduziert werden, Börsenzeitung, 08.11.2011, Seite 2

 

Roman G. Trageiser, Ausgelagertes Kerngeschäft, portfolio institutionell, Juli 2011, S.  41ff

 

Bernd R. Fischer, Liquidity Risk - A practical approach, The Journal of Performance Measurement's Second Annual European Performance Measurement, Attribution & Risk Conference (PMAR II Europe), London, 15.06.2011

 

Bernd R. Fischer, State-of-the-Art-Ansätze zur Erstellung von Beitragsanalysen, GIPS-Tag, Frankfurt/Main, 12.05.2011

 

Thomas Vogg, Closing the Open Source Loop, 1. D.A.CH. Kongress für Finanzinformationen, 05.04.2011, München

 

Thorsten Becker, Getting a GRiPs - Global Risk Parameters in Allianz Group - A post crisis shift of emphasis for market and risk data, 1. D.A.CH. Kongress für Finanzinformationen, 05.04.2011, München 

 

Boris Neubert/Stefan Zinn, Herausforderungen aus dem Depotbankrundschreiben wirksam begegnen: Berechnung und Kontrolle der Vergütung als Managed Service, 10. BVI-Forum IT Solutions, Frankfurt/Main, 03.03.2011

 

Boris Neubert, Beitrag der IT zur Steuerung von Risiken im Asset Management, Zeitschrift für das ganze Kreditwesen, Ausgabe Technik 2/2011 

 

Bernd R. Fischer/Ulrich Raber, State-of-the-Art-Performancemessung für institutionelle Mandate, Handbuch Investmentfonds für institutionelle Anleger, Uhlenbruch-Verlag, 2011

 

Investment Controlling mit SAS® Risk Dimensions®, Risiken identifizieren, messen und steuern, SAS Institute Inc., 2011

2010

Bernd Hannaske, Liquiditätsrisikomanagement gemäß InvMaRisk – Praktische Umsetzung bei AllianzGI, Allianz Global Investors KAG, Frankfurt/Main, 30.11.2010

 

PricewaterhouseCoopers, Liquiditätsrisikocontrolling nach InvMaRisk, Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement in Kapitalanlagegesellschaften, Asset Management Consulting, 30.11.2010 

 

Boris Neubert, Monitoring and Management of Liquidity Risk in Security Funds, Quant Talk, Frankfurt School of Finance and Management, Frankfurt/Main, 27.10.2010

 

Boris Neubert, Überwachung und Steuerung von Liquiditätsrisiken in Wertpapiersondervermögen, Risiko Manager 19/2010, S. 16ff

 

Michael Kathrein, SAS Risk Dimensions als Basis für professionelles Investmentcontrolling beim Insourcer IDS GmbH – Analysis and Reporting Services, Wien, 27.05.2010

 

Gerhard Jovy, Liquiditätsrisikocontrolling nach InvMaRisk Überblick der Ansätze und Lösungen, arcada GmbH Frankfurt, 2010

 

Michael Kathrein, SAS Risk Dimensions als Basis für professionelles Investmentcontrolling beim Insourcer IDS GmbH – Analysis and Reporting Services, Wien, 27.05.2010

 

Thomas Vogg, Effective integration and processing of market data. Demands on the architecture and infrastructure of information systems, 2. Jahrestagung Integriertes Marktdatenmanagement und Management von IT Handels- und Informationssystemen in Finanzinstitutionen, Mainz, 15.-16.03.2010


Patrick Eisele, Administration à la Allianz, portfolio institutionell, März 2010, S. 6

2009

Bernd R. Fischer, Performanceanalyse in der Praxis: Performancemaße, Attributionsanalyse, Global Investment Performance Standards, Oldenbourg Wissenschaftsverlag München, 3. völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl., 2009

 

IDS (Tochter der Allianz SE) bedient Kunden weltweit und zeitnah, vb Versicherungsbetriebe - IT und Kommunikation in der Assekuranz, Heft 3/2009

2005

Jörn Kneiding, Zentrale Risikoanalysen, e-Commerce-Magazin, Lösungen für digitale Geschäftsprozesse, Ausgabe 6/2005, S. 26f