Reporting

Kapitalanlagereporting nach CRR/CRD

Kundenreporting von Asset-Managern für Banken

Das Kapitalanlagereporting nach CRR/CRD stellt neue Anforderungen an das institutionelle Geschäft von Asset-Managern. Mit dem IDS-Kapitalanlagereporting nutzen Asset-Manager folgende Vorteile bei der Betreuung ihrer Kunden aus der Bankbranche:

  • Verhinderung von Mandatsverlusten durch sichere Erfüllung der sich aus den aufsichtsrechtlichen Meldepflichten für Banken ergebenden Daten- und Berichtsanforderungen (Säule I – Eigenkapitalanforderungen)
  • Kundenbindung durch Schaffung von Transparenz in den Kapitalanlagen, die die Eigenmittelanforderungen der Banken reduzieren
  • Zufriedene Kunden durch optionale Unterstützung der Anleger im Risikomanagement durch Bereitstellung von Risikoanalysen (gemäß Säule II – bankaufsichtlicher Überprüfungsprozess)
  • Einsparungen durch Ermittlung der Forderungsklassen gemäß Kreditrisikostandardsatz (KSA) durch IDS

Eine vollständige, konsistente und qualitätsgesicherte Datenbasis sowie die detaillierte Kenntnis der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an den Kunden sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren eines hochwertigen Kundenreportings.

Die Aufbereitung der benötigten Informationen und Berichte setzt die detaillierte Kenntnis der regulatorischen Anforderungen voraus und stellt hohe Anforderungen an die Qualität der zugrunde liegenden Daten: Jede einzelne Position in den Kapitalanlagen ist mit umfangreichen Investmentstammdaten, mit Unternehmensdaten zum Emittenten oder Kontrahenten und deren weltweit höchster Konzernmutter sowie mit Informationen zur Bonität zu ergänzen. Die in verschiedenen Quellsystemen vorgehaltenen Daten sind für eine konsistente Sicht auf alle Investments in technisch und inhaltlich einheitliche Formate zu überführen.

Managed-Service für CRR/CRD

Mit dem Managed-Service Kapitalanlagereporting nach CRR/CRD von IDS GmbH - Analysis and Reporting Services (IDS) erbringen Asset-Manager das von Banken geforderte Kundenreporting. Der Kunde entscheidet, ob er die benötigten Daten vollständig liefert oder nur die Minimaldatenanforderungen erfüllt und Teile durch IDS ergänzen lässt. IDS schafft die erforderliche konsistente, vollständige und qualitätsgesicherte Datenbasis und erstellt sämtliche benötigten Berichte in den vorgegebenen Formaten auf der Grundlage praxiserprobter und laufend überprüfter Prozesse. Durch die Nutzung der CRR/CRD-Lösung von IDS können Asset-Manager flexibel auf Anfragen ihrer Kunden reagieren, Kosten sparen und den Anlegern aus der Bankenbranche durch die kurze Implementierungszeit rasch Lieferfähigkeit demonstrieren, indem sie auf die Systeme, die Prozesse und das Know-how von IDS zurückgreifen.

Eigenschaften

Datenmanagement und Datengovernance

  • Sammlung der für CRR/CRD benötigten Daten aus unterschiedlichen Quellsystemen und in beliebigen Formaten
  • Schaffung der für CRR/CRD benötigten vollständigen, konsistenten und qualitätsgesicherten Datenbasis über alle Direktbestände und Fondsportfolios hinweg durch die IDS-Datengovernance (siehe Prozessdiagramm) wie:
     - Standardisierung und Anreicherung von Daten
     - Zuweisung der regulatorischen Forderungsklassen zu den  Einzelpositionen
     - Zerlegung von komplexen oder zusammengesetzten Investments für die Risikoanalyse nach Säule II
     - Berechnung der für den Service benötigten Kennzahlen (Solvenzkapitalanforderungen, CVA, Abzugspositionen vom Eigenkapital nach Kapitaltypen und andere)
     - Vollständige Abdeckung von Investments
  • Vollständige Durchschau auf Zielfonds für den GroMiKV-Report bei Verfügbarkeit der benötigten Holding-Informationen 
  • Höchste Standards hinsichtlich IT-Sicherheit und Prozessqualität 

Analytische Funktionen

  • Berechnung der Beiträge zur Solvenzkapitalanforderungen aus Kreditrisiken gemäß Kreditrisikostandardansatz (KSA) und dem auf "internen Ratings basierenden Ansatz" (IRBA) auf Basis der vereinfachten Durchschau oder der To38-Auslegung der BaFin
  • Berechnung des Kreditrisikoexposures je Kreditnehmereinheit (Ultimate Parent) für das Reporting nach GroMIKV (Großkredit- und Millionenkreditverordnung)
  • Berechnung des Preisrisikos aus OTC-Derivaten ohne zentrale Gegenpartei (Central Counter Party - CCP) im Sinne der EU Verordnung EMIR (European Market Infrastructure Regulation) aufgrund von Bonitätsveränderungen des Kontrahenten (Credit Valuation Adjustment - CVA)
  • Ermittlung der Abzugspositionen von den Eigenmitteln je Eigenkapitaltyp für Investments in Unternehmen der Finanzbranche 

Berichtwesen

  • Erstellung der von den Investoren benötigten Berichte für die Erfüllung von deren Meldepflichten gegenüber den Aufsichtsbehörden (auf Wunsch auf monatlicher oder vierteljährlicher Basis)
  • Verwendung branchenüblicher Reportingstandards wie WM-Meldeformular (Wertpapier-Mitteilungen - WM) für die Abzugspositionen vom Eigenkapital und BVIStandard für GroMiKV-Reporting

IDS-Zusatzservice: Risikoanalyse gemäß Säule II

Berechnung der gemäß Säule II benötigten Risikokennzahlen wie Value at Risk (VaR), undiversifizierter VaR, long-term VaR, historische Stresstests, hypothetische Stresstests, Stresstests gemäß Branchenstandards, beispielsweise DGRV-Szenarien (Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V.), schweres konjunkturelles Szenario

Das IDS-Kapitalanlagereporting nach CRR/CRD ist eine fachlich und technisch optimierte Lösung für Asset-Manager.

Nutzen

CRR/CRD Fachwissen

  • Durch die detaillierte CRR/CRD-Produktkenntnis der IDS-Experten bei der Erstellung der Berichte, das kontinuierliche Monitoring der gesetzlichen Anforderungen und die Interpretation der Analyseergebnisse: 
     - Überwindung von eigenen Engpässen
     - hohe Zufriedenheit der Investoren (Banken) durch qualitätsgesicherte, fristgerechte und den aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprechende Berichte

Operative Lösung von IDS

  • Durch die Nutzung einer optimierten und praxiserprobten CRR/CRD-Lösung:
     - hohe Flexibilität bei der Datenbeschaffung und -anreicherung und rasche Verfügbarkeit der von Banken geforderten Berichte
     - Einsparungen durch Ermittlung der Forderungsklassen gemäß Kreditrisikostandardansatz (KSA) durch IDS 
     - Reduzierung der Komplexität durch Nutzung der für den Asset-Manager jeweils passenden Option für Format und Breite der zu liefernden Daten 

Funktionalitäten 

  • Betreuung aller für den Import der Positions- und Marktdaten benötigten Schnittstellen

  • Überprüfung der Qualität von empfangenen Portfolio-, Holding- und Instrumentendaten

  • Monitoring der eingehenden Daten und Durchführung von Maßnahmen der Qualitätssicherung in Abstimmung mit dem jeweiligen Data-Owner

  • Überführung der aus den Liefersystemen erhaltenen Daten und Symbole in einheitliche Formate 

  • Identifizierung und Vereinheitlichung von gleichen, aber technisch unterschiedlich dargestellten Instrumenten und Unternehmen 

  • Anreicherung von Positionsdaten um alle benötigten Stammdaten, Kennzahlen, Sektorinformationen bis zur Zerlegung komplexer Instrumente und Zuweisung der Forderungsklassen 

  • Vollständige Durchschau auf Zielfonds für den GroMiKVReport bei Verfügbarkeit der benötigten Holding- Informationen

  • Revisionssichere Historisierung der gelieferten Daten
  • Betrieb der IT-technischen Infrastruktur und Prozesse gemäß den Standards eines weltweit operierenden Finanzdienstleistungsunternehmens 

  • Erstellung der für Fonds und Direktbestände branchenüblichen Reports 

  • Berechnung und Darstellung der Ergebnisse auf Ebene von Portfolios

  • Anpassung des Berichtslayout

 

 

 

 

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