Risikocontrolling

Marktrisikoanalyse

Risikopositionen identifizieren und steuern.

Ermöglicht Portfoliomanagern das Portfoliorisiko aktiv zu managen, Risikocontrollern die Verletzungen der Anlagerichtlinien und ihre Ursachen zu erkennen.

Um Outperformance für ihre Kunden zu generieren, müssen Asset-Manager aktive Risikopositionen eingehen. Gewollte Marktrisiken einzugehen und ungewollte zu vermeiden trägt wesentlich zu einer Stabilisierung des Investmenterfolgs bei. Um die Risikopositionen zu identifizieren und mit dem Soll-Profil abzugleichen, sollten Marktrisikoanalysen ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses sein.

IDS bietet einen einfachen und effizienten Zugang zu markterprobten Risikomodellen. Die Analysen von IDS, die hochflexibel an den Investmentprozess angepasst werden können, ermöglichen dem Kunden, ungewollte von gewollten Risiken abzugrenzen. Die Marktrisikoanalysen liefern dabei detaillierte modellspezifische Risikozerlegungen sowohl auf Einzeltitelebene als auch auf Makro-, Style- oder Faktorebene.